El 16 de mayo de 1603, el R.P. Francisco López de la Madrid, dictó un auto aprobando las reglas de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús a instancias del gremio de sastres, con el propósito de quitar la mala costumbre de jurar y blasfemar el Santo Nombre de Dios Nuestro Señor.

En julio de 1936 la iglesia de Santo Domingo sufrió un asalto y destrucción parcial consecuencia del cual la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno del Amparo quedó parcialmente mutilada, mientras que la de la Virgen del Mayor Dolor quedó destruida por completo.

En el año 1938 volvió a reorganizarse la Cofradía que logró entre otras cosas despertar el espíritu de los vecinos de esta Ciudad, que asimismo reorganizaron o crearon otras Cofradías. El 7 de abril de 1939, Viernes Santo a las dos de la madrugada, hizo su primera estación de penitencia después de su refundación. Salió sin nazarenos, pero acompañados por las autoridades y los fieles.

Una serie de circunstancias adversas ha sufrido esta Cofradía, a saber: la lluvia torrencial que durante el 1943 hubo de soportar con los perjuicios inherentes, habiéndose destrozado el traje de la Virgen, el Palio y las túnicas de los cofrades, que precisamente estrenaban aquella noche. Después, la ruina de la Iglesia de Santo Domingo que estuvo a punto de hundirse y en la que ha habido que realizar obras de reconstrucción y reparación de tal importancia, que todos los retablos y cuantos enseres se hallaban dentro de la Iglesia tuvieron que repararlos con un presupuestos de gastos de varios centenares de miles de pesetas.

En el año 1951, cambió su día de salida al Jueves Santo, y al pasar por la Prisión Provincial, se liberaba a algún preso.