En Octubre de 2002, se pone en marcha el proyecto de Banda de CC. y TT. Stmo, Cristo Rey y se adquieren los primeros instrumentos. Los comienzos no fueron fáciles. El 2 de marzo de 2004, durante el II Pregón de la Cofradía de San Roque, se realiza la presentación oficial de la banda totalmente uniformada y con su estandarte.

El año 2005 se decide contratar a Manuel Esteban Martín, director en esa fecha de la banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Sol de Sevilla, para ayudar a su formación musical, dándole un mayor nivel y prestigio.

Los años 2006, 2007, 2011 y 2012, organiza el Encuentro de Bandas de CC y TT de Extremadura, contando con las más prestigiosas bandas de la región, y destinando lo recaudado a Asociaciones Benéficas.

El año 2009, realiza su conversión de la banda de CC. y TT. a Agrupación Musical, incorporando nuevos instrumentos. En los actos celebrados el 22 de Noviembre de ese año, con motivo del 50 Aniversario de la bendición de la Virgen de la Palma, fue presentada en su nuevo estilo musical, en la Parroquia de San Roque. El 30 de Octubre de 2013, se registra como Asociación Cultural en la Junta de Extremadura y en la Agencia Tributaria, pasando de esa forma a ser totalmente independiente y con personalidad Jurídica Propia.

En 2013 participa en el Certamen de Bandas de la Hermandad de la Redención de Sevilla, junto a las mejores bandas nacionales como La Cigarreras, Tres Caídas de Triana o Jesús de la Redención, entre otras.

En 2014 estrena su nueva uniformidad, cambiando el color e incluyendo en su formación las escoltas del estandarte, vestidas con uniformes de gala y cascos con plumas y sables. Ese mismo año, organiza junto con la Asociación de Costaleros y Capataces San José, el Ensayo Solidario, con el fin de recoger alimentos para comedores sociales, organiza y participa en el I, II, III y IV Ensayo Solidario. 

En 2015, incorpora a su repertorio su primera marcha propia, teniendo en la actualidad siete. 

A principio de 2018, fallece Gumersindo Rodríguez “Gume” Fundador y Secretario hasta su fallecimiento.

El año 2019, se hace cargo de la Dirección Musical José Antonio Zambruno Álvarez de Sevilla, que trabaja en la actualidad en la confección del repertorio, incorporando marchas nuevas y algunas propias, con el fin darle un estilo que la identifique. La Agrupación, goza de un reconocido prestigio en tierras Extremeñas, y muy especialmente en tierras Andaluzas.