Esta Agrupación Musical, surge a raíz de la desaparecida Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja de Badajoz, la cual, y durante muchos años, tubo una gran importancia en toda Extremadura, e incluso llegó a ser considerada por alguna publicación especializada, como una de las mejores Bandas de Cornetas y Tambores de España.

En la Semana Santa de 1996, se empezó a rumorear que la Banda de la Cruz Roja de Badajoz iba a desaparecer.

Tal circunstancia fue aprovechada por la Asociación de Costaleros y Capataces «San José», para que aquello no sucediera, ya que era la única banda que existía en la ciudad, y porque era una pérdida importantísima para la Semana Santa pacense.

A partir de ese momento, la entonces Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja de Badajoz, empezó a transformarse en la Agrupación Musical de la Asociación de Costaleros y Capataces «San José», la cual hizo su oficial presentación el día 12 de Enero de 1997 en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Esta recién creada Agrupación se presentaba con sus nuevos uniformes y con la inclusión de algunos nuevos instrumentos musicales, todos ellos dirigidos por D. Gabriel García García, el cual, también era el director de la Banda de la Cruz Roja antes de su desaparición.

En Diciembre de 1997 el Ayuntamiento de Badajoz concedió a la Asociación de Costaleros un local dentro del recinto del Pabellón Entrepuentes, el cual es utilizado para sus ensayos por la Agrupación Musical.

Esta agrupación sufrió en Agosto de 1998 un importante robo de uniformes e instrumentos valorados en cerca de un millón de pesetas.